SageMaster SFXのバックテストとは？戦略を過去データで検証する見方を解説
SageMaster SFXのバックテストとは？戦略を過去データで検証する見方を解説
SageMaster SFXには、戦略を実際に動かす前にバックテストする機能があります。
バックテストというのは、ざっくり言えば、
「この戦略を過去の相場で動かしていたら、どうなっていた？」
を見るための検証です。
実際のお金を使う前に、過去データを使って戦略の動きを確認できます。
いきなり本番で試すより、まず過去問を解かせる。
そんな感じです（笑）。
バックテストを一言でいうと
「戦略の過去データによる試運転」
です。
プリセットや自分で設定した戦略を、いきなり実口座で動かすのではなく、まず過去の値動きでどうなったのかを確認します。
ただし、ここで大事なのが、
バックテストが良かった＝今後も勝てる
ではないことです。
現在のバックテスト画面で確認できるもの
現在のSFXバックテスト一覧では、作成したテストごとに主に次の項目を確認できます。
- バックテスト名
- 対象ペア
- テスト期間
- 初期残高
- 最終残高
- 総利益
また、画面には新しいバックテストを作成するボタンもあります。
まずバックテスト名を見る
複数のバックテストを作り始めると、名前がかなり大事になります。
例えば、
- 戦略名
- 対象銘柄
- ロット
- 期間
などが分かる名前にしておくと、あとで比較しやすいです。
「テスト1」「テスト2」「最終」「最終2」「本当の最終」
こうなると、もう過去の自分との戦いです（笑）。
対象ペアを確認する
バックテストでは、どの通貨ペアやシンボルを対象にしたのかを確認します。
同じ戦略でも、対象が変われば結果も変わる可能性があります。
例えば、ある戦略がゴールドでは良かったとしても、別の通貨ペアでも同じ結果になるとは限りません。
戦略だけ見ず、「何に使ったか」もセットで見る。
テスト期間を見る
バックテストでは、どの期間の相場で試したのかも重要です。
相場には、
- 強いトレンドが続く時期
- 方向感のない時期
- 急激に値動きが大きくなる時期
があります。
ある期間だけ非常に良かった戦略でも、別の相場環境では結果が変わることがあります。
なので、
「何年何月から何年何月までの結果なのか」
を見ます。
初期残高を見る
現在のバックテスト一覧では初期残高も確認できます。
これは、テスト開始時にいくらの資金からスタートした設定なのかを見る数字です。
ここを見ずに最終利益だけを見ると、結果の大きさを判断しにくくなります。
1万円から1万円増えたのと、100万円から1万円増えたのでは意味が違います。
最終残高を見る
最終残高は、バックテスト終了時点で資金がいくらになったかを見る項目です。
初期残高とセットで見れば、テスト期間中に資金がどのくらい変化したか分かります。
ただし、最終残高だけでその戦略の良し悪しが全部分かるわけではありません。
総利益を見る
一覧には総利益も表示されています。
当然、ここが一番目立ちます。
そして一番目立つ数字ほど、そこだけ見たくなります（笑）。
でも、総利益を見るときは、
- 初期残高
- テスト期間
- 対象ペア
- 使った戦略
と一緒に見ます。
利益が大きいものを選べばいい？
これはやりたくなります。
バックテストを3本並べて、
「一番儲かってるやつ採用！」
非常に分かりやすい（笑）。
でも、それだけでは判断材料が足りません。
同じ戦略でも、期間や初期残高、対象銘柄、設定によって結果は変わります。
大きな利益が出た理由を考えるほうが大事です。
バックテストは条件を変えて比べると分かりやすい
バックテストの面白いところは、条件を変えて比較できることです。
例えば同じ戦略でも、
- 対象ペアを変える
- 期間を変える
- 資金設定を変える
- 戦略設定を調整する
などを試せます。
1回いい数字が出たから終了ではなく、条件を変えてみると戦略の特徴が見えやすくなります。
短い期間だけでは判断しにくい
短期間のバックテストで非常に良い結果が出ることもあります。
ただ、その期間がたまたま戦略に合った相場だった可能性もあります。
なので、必要に応じて期間を変えて確認します。
1週間だけ無敗だから世界チャンピオン。
とはならないわけです（笑）。
相場環境が変わると結果も変わる
戦略には、得意な相場と苦手な相場がある可能性があります。
例えば、強いトレンドが続いた期間では好調でも、レンジが続く期間では結果が違うことがあります。
だから、ひとつの期間だけでなく、違う相場環境を含む期間も見てみます。
プリセットを選んだらバックテストする
SFXにはプリセット／パックがあります。
候補を見つけたら、そのまま実口座で動かす前にバックテストを見る流れが分かりやすいです。
- プリセット／パックから候補を探す
- 戦略内容を確認する
- バックテストする
- 必要なら設定を調整する
- もう一度バックテストする
- そのあと小さいロットで実際の動きを見る
こんな流れです。
自分の資金に合わせてテストする
プリセットの結果が良くても、自分の口座資金と条件が同じとは限りません。
例えば、資金量が違えば同じロットでも負担は変わります。
なので、私は自分が実際に使う予定の資金に近い条件で検証したいです。
他人の100万円口座で良かった設定を、自分の10万円口座へそのまま。
サイズ感が違います（笑）。
バックテストと「戦略」の違い
- バックテスト → 過去データで戦略を試す
- 戦略 → 設定した戦略の実際の稼働状態を管理する
バックテストは練習走行。
戦略画面は本番の運行管理。
そんな違いです。
AIスクリーナーとは役割が違う
- AIスクリーナー → 今の市場から見る候補を探す
- バックテスト → 過去データで戦略を検証する
スクリーナーは今を見る。
バックテストは過去を見る。
役割がまったく違います。
過去に勝った戦略が未来も勝つとは限らない
ここがバックテストで一番大事です。
過去10年間で良かった。
だから次の1年も良い。
とは限りません。
相場参加者も変わりますし、ボラティリティも変わります。
バックテストは未来予報ではありません。
バックテストが良すぎるときほど一度疑う
ものすごく良い数字が出るとテンション上がります。
「見つけた。聖杯。」
だいたい人間はここから危険です（笑）。
良すぎる結果が出たら、期間や条件を変えてもう一度試してみます。
特定の期間だけ極端に相性が良かった可能性もあります。
条件を変えすぎるのも注意
逆に、バックテストの数字を良くするためだけに設定を何度も変えるのも注意が必要です。
過去の相場にピッタリ合わせれば、過去だけ綺麗な設定を作れてしまう可能性があります。
過去問の答えを全部暗記したら100点。
でも本番は問題が違います（笑）。
バックテスト後は小さいロットで実際に確認する
バックテストが良かったら、次はいきなりフルサイズで本番ではありません。
私は、デモまたは小さいロットで実際の動きを見ます。
- 実際にどのタイミングでエントリーするか
- どのくらいポジションを持つか
- 決済がどう行われるか
- 含み損がどのくらい出るか
- 自分がその動きに耐えられるか
このへんは、バックテスト結果の数字だけでは感覚が分かりません。
私はバックテスト結果も記事に残していく
今後は、SFXのプリセットを自分の資金に合わせて調整し、バックテストした結果も実践記事として残していきます。
例えば、
- 使ったプリセット
- 対象銘柄
- テスト期間
- 初期残高
- 変更した設定
- 最終残高
- 総利益
- そのあと実際に動かした結果
など。
公式の数字を見るだけじゃなく、「自分の資金ならどうなる？」を試す。
そこをこのサイトではやっていきたいと思っています。
分からなければスクショ付きで聞く
バックテストを作ると、設定項目や結果について分からないところが出てくると思います。
その場合は、画面のスクリーンショットを添えて日本語サポートへ質問できます。
DeepSageのSageFX AIなどへ、バックテスト画面を見せながら、結果の見方を整理する使い方もできます。
ただし、AIによる分析も将来の利益を保証するものではありません。
まだBigBoss MT4を接続していない場合
バックテスト自体は戦略検証ですが、その後SFXで実際に戦略を動かす場合は、対応するブローカー口座を接続します。
SFXの機能をまとめて見る
次は「指標」へ
バックテストで戦略を検証したら、次はその戦略で使われる指標プロバイダーも見ておくと分かりやすいです。
SFXの「指標」は、よくあるRSIやMACDの一覧というより、BennyQuant、CrownPips、Galaxionなどのプロバイダーを見る場所です。
注意事項
SageMaster SFXのバックテストは、過去の市場データを使って戦略を検証するための機能です。バックテスト結果、総利益、最終残高などが、将来の運用結果や利益を保証するものではありません。
過去データに対して良い結果が出るよう設定を調整しても、将来の相場環境では同じ結果にならない可能性があります。実際に運用する際は、資金量、ロット、損失許容範囲などを確認し、デモまたは生活に影響しない範囲の小さいロットから動作を確認してください。
また、バックテスト画面、表示項目、設定方法などは今後変更される可能性があります。実際に利用するときは、ご自身の画面に表示される最新情報を確認してください。